تداول الشبكة العصبية استراتيجية

وأود أن أقول في سياق التداول بشكل عام (لهفت نرى تعليقي أعلاه) يستجد من تطورات الشبكات العصبية المتكررة (RNN)، على سبيل المثال ما يسمى شبكات التاريخية تتفق العصبية (HCNN) جنبا إلى جنب مع الفرق التنبؤ، هي حالة من الفن. نشرت مقالا على أن الذي سينشر هذا الشهر سبرينغر فيرلاغ (زيمرمان، Grothmann، Tietz، فون Jouanne-DIEDRICH: سوق النمذجة والتنبؤ وتحليل المخاطر مع التاريخية الشبكات العصبية تمشيا) فقط لإعطائك فكرة عن النموذج الجديد هنا هو مقتطفات قصيرة: في هذه المقالة، ونحن تقديم نوع جديد من المتكررة NN، دعا التاريخية الشبكة العصبية متناسقة (HCNN). HCNNs السماح للنمذجة عالية متفاعلة الأنظمة الديناميكية غير الخطية عبر نطاقات زمنية متعددة. HCNNs لا يوجه أي تمييز بين المدخلات والمخرجات، ولكن المتغيرات الظاهرة نموذج جزءا لا يتجزأ من ديناميات مساحة دولة كبيرة. يتم استخدام RNN لنمذجة وتوقع نظام ديناميكي مفتوح باستخدام نهج الانحدار غير الخطية. بيد أنه يجب النظر إلى العديد من التطبيقات التقنية والاقتصادية في العالم الحقيقي في سياق النظم الكبيرة التي مختلفة (غير الخطية) ديناميكية تتفاعل مع بعضها البعض في الوقت المناسب. المتوقعة على نموذج، وهذا يعني أننا لا نفرق بين المدخلات والمخرجات ولكن الحديث عن المتغيرات الظاهرة. نظرا لقابلية الملاحظة جزئية من النظم الكبيرة، ونحن بحاجة الدول خفية لتكون قادرة على شرح ديناميكية المتغيرات الظاهرة. ينبغي أن يعامل المتغيرات الظاهرة والمتغيرات الخفية من النموذج بنفس الطريقة. والمتغيرات الظاهرة على المدى تحتضن المدخلات والمخرجات المتغيرات (أي Yτ: = (yτ uτ)). إذا نحن قادرون على تنفيذ نموذج الذي ديناميات كل من المتغيرات الظاهرة يمكن وصفها، سنكون في وضع يمكنها من إغلاق نظام مفتوح. . ومن الاستنتاج: النمذجة مشترك من المتغيرات الخفية والتي لوحظت في الشبكات العصبية المتكررة كبيرة يوفر آفاقا جديدة لتخطيط وإدارة المخاطر. يقدم المنهج الفرقة على أساس HCNN نهج بديل للتنبؤ من التوزيعات الاحتمالية في المستقبل. HCNNs تعطي وصفا كاملا للديناميكية المتغيرات الظاهرة في الماضي. ومع ذلك، فإن قابلية الملاحظة جزئية من العالم يؤدي إلى إعادة الإعمار غير فريد من المتغيرات الخفية، وبالتالي، وسيناريوهات المستقبل مختلفة. منذ تنمية حقيقية للدينامية غير معروفة وجميع مسارات لها نفس الاحتمال، متوسط ​​الفرقة يمكن ان تعتبر أفضل التوقعات، في حين أن عرض النطاق الترددي للتوزيع يصف مخاطر السوق. اليوم، ونحن نستخدم توقعات HCNN التنبؤ أسعار الطاقة والمعادن الثمينة لتحسين توقيت قرارات الشراء. العمل حاليا في التقدم يتعلق تحليل خصائص الفرقة وتنفيذ هذه المفاهيم في إدارة المخاطر والتطبيقات العملية فاي السوق المالية. باستخدام بيانات الفوركس اللحظية وسيتم استخدام نهج البيانات الثلاثة الجزء الرفيع، مع الجزء الثالث المستخدمة للتحقق من صحة استراتيجيات النهائية. سيظهر رمز الاستراتيجية الناتجة عن كلا ميتاتريدر 4 وTradeStation، وسيتم أظهرت أن نتائج التحقق من صحة إيجابية لكل منصة. الشبكات العصبية كما مرشحات الدخول تجارة رياضيا، الشبكة العصبية هو مزيج غير الخطية من واحد أو أكثر من المدخلات المرجح أن يولد واحد أو أكثر من قيم الانتاج. للتداول، يتم استخدام الشبكة العصبية عادة في واحدة من طريقتين: (1) كما تنبأ من حركة الأسعار في المستقبل، أو (2) كمؤشر أو مرشح للتداول. هنا، سوف ينظر استخدامه باعتباره مرشح مؤشر أو التجارة. كمؤشر، تعمل الشبكة العصبية كشرط إضافي أو التصفية التي يجب الوفاء بها قبل أن تتمكن من دخل التجارة. المدخلات إلى الشبكة وعادة ما تكون المؤشرات الفنية الأخرى، مثل الزخم، مؤشر الستوكاستك، ADX، المتوسطات المتحركة، وهلم جرا، وكذلك الأسعار والجمع بين ما سبق. يتم تحجيم المدخلات وتم تصميم الشبكة العصبية بحيث الإخراج هو قيمة بين -1 و +1. نهج واحد هو السماح إدخال طويلة إذا كان الناتج أكبر من أو يساوي قيمة العتبة، مثل 0،5، وإدخال القصير إذا كان الناتج أقل من أو يساوي السلبية للعتبة؛ مثلا -0.5. أن هذا الشرط أن يكون إضافة إلى أي شروط دخول القائمة. على سبيل المثال، إذا كان هناك شرط دخول طويلة، فإنه يجب أن يكون صحيحا، وسوف إخراج الشبكة العصبية يجب أن يكون مساويا على الأقل لقيمة العتبة لإدخال طويلة. عند إعداد الشبكة العصبية، فإن التاجر يكون عادة مسؤولا عن اختيار المدخلات وطوبولوجيا الشبكة وللومثل؛ والتدريب ومثل؛ الشبكة، والذي يحدد القيم الأوزان المثالية. كما سيتضح أدناه، Adaptrade باني ينفذ هذه الخطوات تلقائيا كجزء من عملية الإنشاء التطورية أن البرنامج يقوم على أساس. باستخدام الشبكة العصبية كما يسمح للمرشح التجارة أن تكون مجتمعة بسهولة مع القواعد الأخرى لوضع استراتيجية التداول الهجين، واحد يجمع بين ميزات أفضل من النهج التقليدي القائم على حكم مع مزايا الشبكات العصبية. كمثال بسيط، باني قد تجمع بين متوسط ​​حكم كروس تتحرك مع شبكة العصبية بحيث يتم تتخذ موقفا طويلا عند متوسط ​​الصلبان تتحرك بسرعة فوق المتوسط ​​المتحرك البطيء وإخراج الشبكة العصبية هي عند أو فوق عتبته. وقف وعكس استراتيجيات التداول استراتيجية التداول التوقف والعكس هي واحدة التي هي دائما في السوق، سواء طويلة أو قصيرة. بالمعنى الدقيق للكلمة، ومثل، وقف وعكس ومثل؛ يعني أنك عكس التجارية عند ضرب أجل التوقف الخاصة بك. ومع ذلك، وأنا استخدم أنها مختزلة لأي استراتيجية التداول التي عكس من فترة طويلة إلى القصير إلى الطويل وهلم جرا، بحيث كنت دائما في السوق. من خلال هذا التعريف، فإنه ليس من الضروري للأوامر أن تتوقف أوامر. هل يمكن إدخال واستخدام عكس السوق أو الحد أوامر كذلك. كما أنه ليس من الضروري أن كل جانب استخدام نفس المنطق أو حتى نفس نوع النظام. على سبيل المثال، تستطيع إدخال طويلة (والخروج قصيرة) على أمر وقف وأدخل باختصار (والخروج لفترة طويلة) على نظام السوق، وذلك باستخدام قواعد وشروط مختلفة لكل الدخول / الخروج. وهذا من شأنه أن يكون مثالا للاستراتيجية التوقف والعكس غير المتكافئة. والميزة الرئيسية لاستراتيجية التوقف والعكس هو ان يكون دائما في السوق، لا يمكن ان تفوت أي تحركات كبيرة. ميزة أخرى هي البساطة. عندما تكون هناك قواعد وشروط للدخول والخروج منفصلة الصفقات، وهناك المزيد من التعقيد وأكثر من ذلك يمكن أن تذهب الخطأ. الجمع بين مداخل ومخارج يعني قرارات توقيت أقل يجب أن تتم، والذي يمكن أن يعني عدد أقل من الأخطاء. من ناحية أخرى، يمكن القول أن أفضل الظروف للخروج تجارة نادرا ما تكون نفس تلك للدخول في الاتجاه المعاكس. أن تدخل وتخرج الصفقات هي قرارات منفصلة بطبيعتها ولذلك ينبغي أن تستخدم قواعد منفصلة والمنطق. آخر العيب المحتمل لكونه دائما في السوق هو أن استراتيجية والتجارة من خلال كل ثغرة فتح. هناك فجوة كبيرة الافتتاحية ضد موقف يمكن أن يعني خسائر كبيرة أمام استراتيجية قادرة على عكس. الاستراتيجيات التي الدخول والخروج أكثر انتقائية أو أن خروج بحلول نهاية اليوم يمكن التقليل من أثر الثغرات فتح. بناء إعدادات منذ الهدف هو بناء استراتيجية فوركس، ميتاتريدر 4 (MT4) هو خيار واضح لمنصة التداول ميتاتريدر 4 نظرا إلى أن وتهدف في المقام الأول لتداول العملات الأجنبية ويستخدم على نطاق واسع لتداول تلك الأسواق (انظر، على سبيل المثال، ميتاتريدر مقابل TradeStation : لغة مقارنة). ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، TradeStation استهدفت أسواق الفوركس أكثر صرامة. اعتمادا على حجم التداول الخاص بك و / أو مستوى الحساب، فمن الممكن للتداول في أسواق الفوركس من خلال TradeStation دون تكبد أي رسوم منصة أو دفع أي عمولات. ينتشر ويقال ضيقة مع سيولة جيدة على أزواج العملات الرئيسية. لهذه الأسباب، تم استهداف كل المنابر لهذا المشروع. العديد من القضايا تنشأ عند استهداف منصات متعددة في وقت واحد. أولا، قد تكون بيانات مختلفة على منصات مختلفة، مع وجود اختلافات في مناطق زمنية، ونقلت الأسعار لبعض الحانات، وحجم، والفترات الزمنية المتاحة. على نحو أكثر هذه الاختلافات، تم الحصول على البيانات من كل المنابر، وبنيت استراتيجيات على كل سلسلة بيانات في وقت واحد. وكانت أفضل الاستراتيجيات لذلك تلك التي عملت بشكل جيد على كل سلسلة البيانات على الرغم من أي اختلافات في البيانات. وتظهر إعدادات البيانات المستخدمة في البناء أدناه في الشكل. 1. ويمكن الاستدلال على ذلك من الجدول بيانات السوق في الشكل، تم استهداف سوق الفوركس اليورو / الدولار (EURUSD) مع حجم شريط من 4 ساعات (240 دقيقة). أن أحجام شريط أو غيرها من الأسواق خدموا فقط كذلك. كنت فقط قادرا على الحصول على الكثير من البيانات من خلال منصة MT4 بلدي كما يتبين من نطاق التاريخ هو مبين في الشكل. 1 (سلسلة البيانات 2 #)، لذلك تم استخدام نفس نطاق التاريخ في الحصول على سلسلة البيانات ما يعادلها من TradeStation (سلسلة البيانات رقم 1). تم استخدام 80٪ من البيانات لبناء (جنبا إلى جنب في العينة و& مثل؛ الخروج من عينة ومثل؛)، مع 20٪ (6/20/14 إلى 2/10/15) جانبا من أجل التحقق. وكان 80٪ من أصل 80٪ ثم تعيين إلى & مثل؛ في عينة ومثل؛ مع 20٪ لتعيين & مثل؛ الخروج من العينة، ومثل؛ كما هو مبين في الشكل. 1. العرض / الطلب انتشر كان من المقرر أن 5 نقاط، وتكاليف تداول 6 نقطة أو 60 $ في الحجم الكامل الكثير (100،000 سهم) كان يفترض في جولة بدوره. وأدرجت كل من سلسلة البيانات في بناء، كما أشار إلى ذلك علامة في مربع في العمود الأيسر من الجدول بيانات السوق. الشكل 1. إعدادات بيانات السوق لبناء استراتيجية فوركس للميتاتريدر 4 وTradeStation. هناك مشكلة أخرى محتملة عند استهداف منصات متعددة هي أن البناء تم تصميمه لتكرار الطريقة في كل منصة بدعم بحساب المؤشرات، والتي يمكن أن يعني أن قيم المؤشرات ستكون مختلفة تبعا يتم تحديد النظام الأساسي. لتجنب هذا المصدر المحتمل للتفاوت، ينبغي القضاء على أي مؤشرات تقييم مختلف في ميتاتريدر 4 منها في TradeStation من الإنشاء، مما يعني أنه ينبغي تجنب المؤشرات التالية: الشبكات العصبية للتجارة FOREX في هذه المقالة: مثال باستخدام الشبكات العصبية لدينا برنامج لخلق نظام تجاري الشبكة العصبية كاملة. يستخدم هذا المثال اللحاء المدمج في لغة البرمجة. لذا يرجى قراءة دليل لغة البرمجة أولا. استخدام الشبكات العصبية لخلق استراتيجية تجارة الفوركس في هذا البرنامج التعليمي على الانترنت مجانا سوف تجد "دورة كاملة" استخدام الشبكات العصبية (اللحاء الشبكات العصبية البرمجيات) لتداول العملات الأجنبية (أو سوق الأوراق المالية التجارية. والفكرة هي نفسها). سوف تتعلم كيفية اختيار المدخلات لالشبكات العصبية الاصطناعية. وكيف أن تقرر ما لاستخدام والإخراج. سوف تجد مثالا على استعداد لاستخدام السيناريو الذي يسمح لأداء الشبكات العصبية الأمثل لكل من هيكل الشبكة العصبية (عدد الخلايا العصبية) ونظام تداول العملات الأجنبية (إيقاف الخسارة الخ) أخيرا (الجزء غير موجودة في معظم البرامج التعليمية)، سوف تتعلم ما يجب القيام به بعد ذلك. بعد كل شيء، يمكن أن اللحاء الشبكات العصبية البرامج لا تفعل التداول في الوقت الحقيقي، تحتاج إلى استخدام شيء مثل محطة تجارة، شركة MetaQuotes أو ميتاتريدر. كيفية ميناء نظام تداول الفوركس من اللحاء إلى منصة التداول المفضلة لديك؟ هل لديك للتعامل مع دلس وعناصر تحكم ActiveX والبرمجة على مستوى منخفض؟ الجواب هو لا. القشرة الشبكات العصبية البرنامج يأتي مع سهلة الاستخدام ميزة تسمح لك بسهولة ميناء الناتج (المدربين) الشبكة العصبية للغة البرمجة منصة التداول الخاصة بك. أي دلس، DDE، اكتف أو أي حلول أخرى على مستوى منخفض - كل شيء واضح وبسيط. ملاحظة هامة: هذا ليس البرنامج التعليمي "كيفية التجارة". بدلا من ذلك، فإنه يقول لك كيفية استخدام اللحاء الشبكات العصبية البرمجيات. ولكن ما زالت هناك حاجة إلى ابتكار نظام التداول الخاص بك. واحد نستخدم هنا هو بالكاد نقطة انطلاق، وينبغي ألا تستخدم كاستراتيجية تداول العملات الأجنبية "كما هي". فكرة هذا النص هو يعلمك لإنشاء أنظمة تجارية مقرها NN-وإلى ميناء لهم منصة التداول التي تختارها. على سبيل المثال، مع ذلك، ovesimplified، ويمكن فقط أن تستخدم لتوضيح مبادئ التداول. بنفس الطريقة، النظام التجاري MACD، التي يمكن العثور عليها في العديد من الدروس، لا تعمل بشكل جيد بعد الآن (كما تغيرت الأسواق)، ولكن لا يزال هو مثال جيد على استخدام المؤشرات لتداول الميكانيكية. في كلمتين: القيام بتحليل الخاصة بك. آخر ملاحظة هامة: يستخدم البرنامج التعليمي الأمثلة، والكثير منهم. لجعل الحياة أسهل، ولقد تضمنت كل منهم، وليس مجرد شظايا. ومع ذلك فإنه يجعل النص أطول من ذلك بكثير. أيضا، وانا ذاهب من أول جدا، أخرق، نظام تجارة النقد الاجنبى. لأكثر تقدما، في كل مرة شرح ما قد تحسنت، والسبب في ذلك. التحلي بالصبر، أو القفز مباشرة إلى القسم الذي تحتاجه. ملاحظة هامة النهائي: رمز ليست شيئا منحوتة في الحجر، فإنه يمكن أن يتغير أثناء كتابة هذا النص. يتم تضمين الإصدارات الأخيرة من ملفات البرامج النصية في الأرشيف اللحاء. مطبات FOREX إشارات BUY / SELL: ما هو الخطأ في الأمثلة "بسيطة"؟ في دليل المستخدم اللحاء الشبكات العصبية برمجيات كنا مثال بسيط لشبكة العصبية aftifficial. توقع سعر سهم GENZ. لمعرفة ما هو الخطأ في هذا النهج، دعونا نفعل نفس المثال "بسيط"، وذلك باستخدام MSFT. TXT، بدلا من GENZ. TXT (استخدم 800 السجلات في مجموعة التعلم، وMSFT. TXT أقصر قليلا، ثم GENZ. TXT). ويشمل 2013/06/17 أحدث نسخة من TraderCode (v5.6) مؤشرات التحليل الفني جديدة، نقطة والشكل رسوم بيانية والاستراتيجية Backtesting. 2013/06/17 أحدث نسخة من NeuralCode (v1.3 لل) عن العصبية تجارة الشبكات. 2013/06/17 ConnectCode الباركود حزمة الخط - تمكن الباركود في التطبيقات المكتبية ويتضمن في وظيفة إضافية لبرنامج Excel التي تدعم الجيل الشامل من الباركود. 2013/06/17 InvestmentCode، مجموعة شاملة من الآلات الحاسبة المالية ونماذج لبرنامج Excel هو متاح الآن. 09/01/2009 إطلاق الاستثمار الحرة وحاسبة المالية لبرنامج Excel. 2008/02/01 الإفراج عن SparkCode الفنية - الوظيفة الإضافية لخلق لوحات العدادات في Excel مع sparklines 2007/12/15 الإعلان ConnectCode مكررة المزيل - على الوظيفة الإضافية قوية لإيجاد وإزالة إدخالات مكررة في Excel 09/08/2007 إطلاق TinyGraphs - المصدر المفتوح الوظيفة الإضافية لإنشاء sparklines والرسوم البيانية الصغيرة في Excel. الوظائف الإضافية وغيرها من الأدوات NeuralCode - الشبكات العصبية للتجارة NeuralCode هو الصف الصناعية تنفيذ الشبكات العصبية الاصطناعية للتنبؤ المالي. وصمم هذا البرنامج للاستفادة من التعليم تحت اشراف مع Perceptrons متعدد طبقة ومحسن خلف دعوة للتعلم معقدة. أو بعبارة بسيطة، البرنامج يمكن أن البيانات التاريخية مثل سعر الافتتاح، العليا والدنيا، وحجم المؤشرات الفنية الأخرى للتنبؤ أو الكشف عن الاتجاهات والأنماط. سعر 129،90 $ (واحدة ترخيص المستخدم) ردود العضو واجهة سلسة مع المألوفة البنية التحتية مايكروسوفت إكسل. لا مبالغ مروع مثل بعض "القادة"، توصف النفس في هذا المتخصصة البرمجيات معينة. برنامج سريع جدا وسهل الاستخدام. أنا أحب ذلك! Kalinowski ويجيك حتى الان جيدة جدا. اجهة التحكم فيها، وسهلة التركيب. التطبيق كبيرة تغطي موضوع مثير للاهتمام. جون شميد ما يعجبني NeuralCode هو أنه يمكن أن تدمج مع التفوق وأنا بالفعل على دراية للتنبؤ الأسهم. لي تشاي خون بناء لبرنامج Excel ويتم تنفيذ البرنامج بالكامل دون مكتبات الكائنات الخارجية، وبالتالي لن تحتاج البيانات لتمريرها خارج للمعالجة. وهذا يؤدي إلى معالجة فعالة للغاية والأمثل. لقطة في Excel ولا يتطلب معرفة مسبقة من الشبكات العصبية. وقد قدمنا ​​أمثلة في تطبيق للحصول على انك بدأته. ببساطة استخدام البيانات مثل فتح، أعلى أدنى، المؤشرات الفنية إغلاق أو غيرها لتدريب الشبكة، وبعد ذلك يمكنك استخدامه للتنبؤ الأسعار أو مؤشرات البيع / الشراء. كيف أبدأ؟ وسوف تحتاج مايكروسوفت اكسل 2002/2003 / XP / 2007/2010 لاستخدام NeuralCode. بعد تثبيت NeuralCode، وسوف المثبت تلقائيا الإعداد Excel ليسمح لك للاستفادة من البرنامج. يمكنك أيضا إطلاق "NeuralCode. xls" جدول البيانات. أنه يحتوي على إرشادات خطوة بخطوة لتدريب الشبكات العصبية واستخدامها للتنبؤ. ما هو الشبكات العصبية؟ مصنوعة الشبكات العصبية تتكون من العقد الربط (الخلايا العصبية) من أجل حل المشاكل المعقدة دون الحاجة إلى إنشاء نظام وضع الحياة الحقيقية. الرسم البياني أدناه يوضح شبكة العصبية بسيطة. في الأساس، مع شبكة ترتيب أعلاه، وسوف تكون قادرة على استنتاج العلاقات معينة تلقائيا إذا توفر ذلك مع بيانات التدريب والانتاج المستهدفة المرتبطة بها. هدف NeuralCode هو لك لتمرير في البيانات المالية (تواريخ، سعر الافتتاح، عالية، وانخفاض، وحجم وقيم المؤشرات الفنية الأخرى)، وتتعلق بها إلى الكمية التي سوف ترغب في التنبؤ (على سبيل المثال سعر الإغلاق). الآلية التي تعلم الشبكات العصبية هي التي تقليل الخطأ. هذا يعني أن تغذي مدخلات شبكة مع أوزان قابل للتعديل. عندما يتم إنتاج الإخراج، مقارنة مع الناتج المستهدف. والهدف من ذلك هو لتعديل الأوزان مثل تلقائيا أن الكمية المنتجة يصبح الهدف. وتسمى عملية تغذية البيانات وتوفير الانتاج المستهدف في المصطلحات العلمية التعلم تحت الإشراف. في الطريقة التي يتم تدريس الشبكات ما يجب أن يكون الإخراج الصحيح. Perceptrons تشير إلى طبقة من عقد الشبكة مع الأوزان قابل للتعديل. وقد ثبت في نظرية رياضية، أنه في ظل ظروف مناسبة، وإجراء تكراري لتعديل الأوزان يتسبب في الشبكات لتتلاقى على مجموعة من الأوزان الصحيحة التي يمكن أن تكون مفيدة للتنبؤ معقدة (مشاكل غير قابل للانفصال خطيا) الاتجاهات والأنماط. أثناء عملية التعلم، والشبكات العصبية لديهم وسيلة لعازيا الأخطاء إلى العقد مختلفة، وهذا بدوره تحديد الأوزان ينبغي تعديل أكثر من ذلك. وهذا ما يسمى آلية العودة الانتشار. بعد عملية التدريب (التعلم أشرف)، ثم يتم استخدام الشبكة للتنبؤ المدخلات غير معروفة أو جديدة. في الأساس، من المفترض أن تعلمنا الاتجاهات الكامنة الأساسية أو أنماط من المدخلات وتكون قادرة على التنبؤ أو إعطاء توجيهات مخرجات الشبكة. تحميل NeuralCode 1.3 تنزيل نسخة تجريبية مجانية من NeuralCode الإضافية لبرنامج Excel متطلبات النظام ويندوز XP، ويندوز فيستا أو 7 أو 8 ويندوز سيرفر 2003، 2008، 2012 512 MB RAM 5 ميغابايت من مساحة القرص الصلب اكسل 2003 و Excel 2007 و Excel 2010 أو إكسل 2013 NeuralCode. exe (تنسيق EXE - 548 KB) NeuralCode. zip (الشكل والرمز البريدي - 538 KB)